Вега опциона

11. Введение: волатильность и параметры-«греки» (тета, вега, гамма)

как избежать просадку депозита на бинарных опционах что делает брокер бинарных опционов

Чувствительность цены опциона к изменению волатильности и называется вегой. Покупка опциона, колл или пут, подразумевает покупку волатильности и длинную вега позицию.

вега опциона

Владелец опциона заработает при росте волатильности и понесет убытки при падении волатильности. Трейдер, который продал опционы, ожидает падения вмененной волатильности, так как он имеет короткую вега позицию.

заработок с интернет деньги отзывы чем заняться и заработать деньги

Снижение вмененной волатильности приведет к удешевлению стоимости опциона, и трейдер сможет закрыть короткую опционную позицию с прибылью. Рисунок 1 демонстрирует взаимоотношение вега опциона ценой на-деньгах колл опциона вега опциона вмененной волатильностью.

вега опциона

По мере роста волатильности цена опциона увеличивается приблизительно вега опциона линейной пропорции. Математически, вега является первой производной цены опциона относительно волатильности.

открытие брокер пифы

Торговля вмененной волатильностью осуществляется через вегу, и для этого как правило используются опционы с дальней датой экспирации. Опционы с дальней датой экспирации имеют более высокую вегу, то есть значение веги снижается по мере истечения времени.

Дополнительный материал.

Смотрите также