Кластер дельта с большими объемами в трейдинге

cluster delta

В этом номере мы продолжаем изучать один из самых мощных инструментов анализа рынка - объём.

подскажите приложение для заработка в интернете андроид

На это раз, речь пойдёт об объёме в горизонтальном срезе: а именно, о дельтах. Вам повезло в определенном смысле, поскольку исчерпывающие материалы по дельтам вряд ли можно найти в рунете.

Ввиду того, что методы, основанные на кластерном анализе трейдинга, стали применяться сравнительно недавно. И дельты как раз являются одним.

  • Поиск свечных паттернов и кластеров на графике М5 - ATAS
  • Бинарные опционы в рф
  • Волны вулфа трейдинг
  • Кластерный анализ в трейдинге: в Quik, график в Квике
  • Простой метод чтения котировок акций с помощью кластеров.
  • По настройке подключения Ninja Trader 7 инструкция тут Необходимые дополнительные индикаторы для программы вы можете скачать в конце этого поста.

Думаю, ни для кого не секрет, что на сегодняшний день человечеству известны многие методы анализа, но все они обладают разными прогностическими свойствами, и скажу даже более того, прогностические свойства метода — величина сама по себе - не постоянная и зависит от огромного количества, как внешних по отношению к методу факторов, так и внутренних.

Применительно к финансовым рынкам самое широкое распространение получили технический и фундаментальный методы анализа. Непрекращающаяся на протяжении последнего столетия, борьба мнений апологетов и противников того или иного направления не является предметом данной статьи.

И остаётся на добрую волю читателя. Я же, продолжу Вас знакомить с некоторыми тонкостями биржевого трейдинга на объёмах.

Индикаторы объемов и профиля рынка Cluster Delta – лучшие помощники для анализа рынка

И сегодня мы будем рассматривать один из важнейших его компонентов — это так называемые дельты. Ещё одно странное и незнакомое слово, скажете Вы, и по-своему будете правы, хотя если присмотреться к нему по ближе, то новости криптовалют, что уж не так страшен чёрт, как его малюют!

Добрая половина профессионально кластер дельта с большими объемами в трейдинге трейдеров и инвесторов наотрез отказывается слышать, и уж тем более, использовать объёмы в своей повседневной деятельности. Мнения скептиков трейдинга на объёмах вполне понятны и все их можно выразить одной смешной историей: Утро понедельника, звонок брокера своему клиенту: - У меня для Вас есть очень плохая новость, и очень хорошая. И это было бы смешно, если бы не кластер дельта с большими объемами в трейдинге чувство грусти.

Поскольку оставшаяся половина профессионалов с успехом применяет в своей ежедневной работе и кластерный анализ рынка, и конечно объёмы, в совокупности с другими аналитическими инструментами, одним из которых и являются так называемые дельты. Так что же такое дельты?

Говоря простым языком, дельта — это количественный показатель биржевой активности, рассчитанный на определённый момент времени, характеризующий настроения инвесторов на биржевой площадке и обладающий некоторыми прогностическими свойствами будущего движения цены финансового инструмента.

Проницательные и осведомленные читатели сразу заметят, что, наверное, речь идёт о широко известном показателе технического анализа, называемым открытым интересом, который кластер дельта с большими объемами в трейдинге общее количество кластер дельта с большими объемами в трейдинге встречных биржевых контрактов.

Но, спросите Вы, откуда же берутся какие-то остатки-дельты по уже исполненным ордерам? Ведь количество продаж всегда равно количеству покупок, иначе сам процесс торгов не смог бы функционировать, и будете в очередной раз абсолютно правы, но лишь отчасти.

Для того чтобы правильно ответить на этот вопрос нам необходимо ввести понятие кластера дельт — это набор дельт, характеризующих рынок, например на одной отдельно взятой свече, и понять что же все-таки происходит внутри неё.

кластер дельта с большими объемами в трейдинге

Скажите, приходилось ли Вам, когда-нибудь заглядывать внутрь свечи, основного для Вас тайм-фрейма, по которому Вы принимаете стратегические решения? Думаю, что многие ответят на этот вопрос утвердительно. А если рабочий тайм-фрейм М1, и внутри отдельно взятой свечки уже нет составляющих её свечей, а присутствуют только секундные тики? Некоторые из Вас, конечно, смогут возразить мне: ну что мол, там можно разглядеть на тиках — сплошные шумы и дружные ряды скальперов, которые не дают возможности правильно оценить реальную рыночную конъюнктуру.

Не могу не согласиться с такой оценкой — она имеет место быть, но выглядит уж очень однобокой. Поэтому предлагаю Вам погрузиться на уровень ниже и понять, что стоит за одним единственным тиком? В это трудно поверить, но после этого вопроса, на лице подавляющего большинства профессиональных трейдеров, с которыми мне доводилось общаться, возникает гримаса радостно-задумчивого удивления.

И лишь после продолжительной паузы начинают выстраиваться смысловые цепочки: продавцы, покупатели, биды, аски, контракты, в конечном счете, так и не получающие своего логического завершения. Если мы с Вами не хотим попадать в такие щекотливые ситуации, то мы должны понимать, что биржевая торговля — не что иное, как единовременная реализация диаметрально противоположных желаний.

биткоин как получить

С одной стороны - кто-то хочет купить, а с другой стороны, в тоже самое время, кто-то хочет продать. На каждого покупателя всегда найдётся и продавец. Хотя на самом деле, цена — это дискретная по времени величина. И график цены, строго говоря, должен состоять из разрозненных точек.

Алгоритмы крупных участников рынка

Кластер дельта с большими объемами в трейдинге это тема уже другого повествования, поэтому вернёмся к нашим основным вопросам. А теперь представьте себе, что таких покупателей и продавцов десятки миллионов по всему миру. И двигаясь вот таким образом, от кластер дельта с большими объемами в трейдинге ценового уровня к другому, и учитывая тот факт, что размеры позиций сторон в биржевом трейдинге не всегда совпадают в текущем моменте, мы как раз и получаем с Вами остатки-дельты, отображающие дисбаланс в объеме исполненных позиций, указывающий на активность либо со стороны продавцов, либо со стороны покупателей.

Эта информация помогает понять, где крупный трейдер наращивает свою позицию.

При этом, хочу Вам ещё раз напомнить, что изменение в ту или другую сторону текущей рыночной ситуации в первую очередь, отражается именно на объёме торгов, а затем уже и на ценах, и с этой точки зрения объёмы первичны по отношению к цене, как раз под этим углом мы с Вами и рассматриваем объём. Или говоря другими словами, цена движется от объёма к объёму.

Примеры чтения графика.

В биржевом трейдинге это превосходство возникает из-за того, как я уже отмечал, что встречные позиции участников рынка не всегда совпадают по размеру, что, в конечном счёте, и приводит к появлению дельт, вызывающих последующее изменение цены финансового инструмента. Плюсовые значения дельт говорят о том, что в рынок исполнялись офера на рисунке красным цветомто есть подставляли офера по текущим ценам - продажи ордерами селл лимит.

Надеюсь, что теперь многоуважаемые читатели, Вы почувствовали себя более уверенно, получив исчерпывающие ответы на базовые вопросы о биржевом трейдинге на объёмах. Но я Вас должен предостеречь от поспешных выводов!

Индикаторы

Не торопитесь применять отдельно взятый инструмент, в надежде получить сильные сигналы на покупку или продажу! Поскольку сами по себе, отдельно взятые дельты, врядли смогут Вам помочь в торговле, но анализируя узкие ценовые диапазоны дельта-кластера, вкупе с аномальными значениями дельт и применяя другие инструменты анализа, изучаемые на Кафедре Биржевых Объёмов, Вы с гораздо большей долей вероятности сможете делать выводы о будущем развитии событий на рынке.

А теперь, хочу Вам предложить перейти к более интересным вопросам. Да и думаю, что они у Вас уже и сами назрели естественным образом. Какая польза от всего этого материала для простого рядового трейдера? И как нужно правильно применять на практике, всё то, о чём я Вам рассказал выше?

Ведь всем нам хорошо известно, что успешная практическая применимость метода, кластер дельта с большими объемами в трейдинге его критерием истинности. Как собственно и наших взглядов на этот метод биржевой торговли. Основной метод при работе с дельта-кластерами — это, так называемая дельтовая расторговка. По сути своей это и есть как раз то самое направленное движение дисбаланса между позициями продавцов и покупателей, о котором я уже упоминал.

То есть сначала сигнал, потом - подсказка. Появление аномальной дельты лотов продаж — расторговка вниз - это и есть кластер дельта с большими объемами в трейдинге рынка на появление аномальной дельты, и к тому же мы с Вами видим, на подходе к скоплению-диапазону продажи с оферов на рисунке зеленым цветом. В данном случае подсказкой является появление продаж шортнаходящихся ниже аномальной дельты при отскоке к диапазону. Сейчас Вы все уже понимаете, что биржа фиксирует лонг или шорт только после исполнения заявки.

ДЕЛЬТЫ: инструмент, позволяющий трейдеру быть на шаг впереди остальных

На этом рисунке, мы с Вами кластер дельта с большими объемами в трейдинге биды ниже диапазона, означающие покупки и также видим взятие офера размером в лотов. В данном примере подсказками являются: появление бидов заявки брокер профит диапазона и покупка по оферу. Подтверждением подсказок является поведение рынка — расторговка вверх, то есть рынок среагировал ростом.

Как видите всё не так уж и сложно. Если Вас заинтересовали дельта-кластеры, попробуйте сами решить простую задачку и определить в каком направлении будет развиваться ценовое кластер дельта с большими объемами в трейдинге и почему? Явных аномальных скоплений в выделенных кластерах. Объем дня — падал ли он в тот момент или рос на текущие цены, сказать сложно.

Попробуйте теперь определить — где здесь подсказка, а где подтверждение сигнала, что рынок продолжит движение вниз? В заключении я хотел бы отметить, что все вышеприведенные примеры анализа дельт, проводились на кластерных графиках с использованием специального программного обеспечения. Для этого требуется серьёзный навык и огромный опыт практической работы. И поэтому, если Вы не представляете процессы "микроуровня", то Вы уже не сможете быть на шаг впереди остальных и потеряете основные преимущества, которые нам даёт кластерный анализ аномальных скоплений дельт.

Но чтобы несколько развеять сгустившийся пессимизм в отношении свечных графиков, я дам Вам подсказку, знайте, что в момент появления дельты на графике мы будем всегда видеть свечу с максимальным объемом. Другими словами - объём в вертикальном срезе. А границы дельты мы сможем определить по теням свечи. Свечной метод анализа дельт является предметом отдельной и также весьма обширной темы. Надеюсь, что мы с Вами продолжим обсуждение анализа рынка при помощи дельт как на кластерных графиках, так и на свечных, но уже в следующих выпусках журнала.

Оно не вернётся. Мудро распорядись настоящим. Оно твоё.

Смотрите также